内容摘要：【摘要】文章首先对CPI季节调整原因、方法进行说明，然后介绍X-12-ARIMA方法。考虑到中国特有的春节等移动假日效应问题，为剔除春节假日因素，笔者引入春节虚拟变量，建立了消除春节效应的模型。结果显示：消除春节因素的季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势。最后．利用消除春节因素的效应模型对CPI进行短期预测，预测结果与实际较为吻合。
关键词：预测;春节因素;季节调整;关键词;发展趋势;假日;云南财经大学;消除;李兴绪;显示
作者简介：
【摘 要】文章首先对CPI季节调整原因、方法进行说明，然后介绍X-12-ARIMA方法。考虑到中国特有的春节等移动假日效应问题，为剔除春节假日因素，笔者引入春节虚拟变量，建立了消除春节效应的模型。结果显示：消除春节因素的季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势。最后．利用消除春节因素的效应模型对CPI进行短期预测，预测结果与实际较为吻合。
【作 者】盛都运 李兴绪
【作者单位】云南财经大学
【关 键 词】CPI 季节调整 X-12-ARIMA 春节因素 短期预测
